Før brændekomfuret kom til, havde de færreste hjem en ovn. Der var naturligvis den store brødovn på storgårde eller hos bageren, men den var ikke velegnet til at bage småkager i. Derfor skal mange småkager i de gamle opskrifter koges i fedtstof. Klejner adskiller sig fra andre af de friturestegte kager ved at være lavet af en dej der først rulles ud, for derefter at skæres og formes.
Den velkendte vredne sløjfefacon kendes tilbage fra 1700-tallet. Indtil 1800-tallet var klejnerne en slags dessert, der blev spist varme med sukker eller syltetøj.
Herefter blev de serveret som småkager til teselskaberne, og var særligt populære ved juletid.
Navnet ”klejne” kommer af det tyske ”kleinet” (lille).